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交通银行亳州分行个人住房贷款风险控制优化研究

作者:admin 日期:2019-01-25 14:24:11 点击:438

     

 

交通银行亳州分行自 2012 年成立以来,积极有效的借鉴其他地市辖行个人信贷业务的成功经验,最终将个人住房贷款确定为先行发展的业务,且将其作为切实有效的利润增长点。截止到 2018 7 月,个人住房贷款余额为 16.06 亿元,其中 2017 年投放量较上年合计净增 5.57 亿元,真正意义上实现了翻一番的全年目标,但是,在信贷政策愈加收紧且信贷人才匮乏的情况下,如此高速的发展必将会为各类隐患埋下伏笔。自 2017 8 月以来,每月攀升不下的逾期户数已经在为我们敲响警钟,如何切实有效的遏制个人住房贷款业务所带来的各类隐匿风险,已是刻不容缓。

 

在这一研究背景下,首先介绍了交通银行亳州分行个人住房贷款业务的发展历程、业务流程及资产质量情况,并通过风险的识别、估算、评价、控制及处理五个方面阐述了其现今风险管理的具体情况。

 

其次,通过调查问卷及风险相关方细化的形式,明确有效的暴露出现存的风险管理问题。与此同时,运用压力测试的方法对宏观情况进行有效的分析,能够对市场影响下的不良贷款和违约损失情况进行有效测定。

 

最后,以个人住房贷款的流程顺序为主线,将存在问题的解决方法细化至各个环节,并明确地提出了应对各类风险的改进措施,以期能够使交通银行亳州分行个人住房贷款业务稳中有序的发展。

 

关键词:交通银行亳州分行;个人住房贷款;风险控制

 

ABSTRACT

 

BoZhou BOCOM has been actively and effectively learning from the successful experience of personal credit business in other cities and municipalities since its establishment in 2012, and finally, the personal housing loan was determined as the first development business and was regarded as a practical and effective profit growth point. As of July 2018, the balance of personal housing loans was 1.606 billion yuan, of which the total investment in 2017 was 557 million yuan higher than that of the previous year, which really achieved the goal of doubling the annual target for the year, but with the tightening of credit policy and the shortage of credit talents, such rapid development will set the stage for all kinds of hidden risks. Since August 2017, the monthly number of overdue households has sounded the alarm bell for us, so it is urgent to find out how to effectively curb all kinds of hidden risks brought about by the personal housing loan business.

 

In this research background, the paper first introduces the development course, business process and asset quality of personal housing loan business in BoZhou BOCOM, and expounds its current risk management specific situation through the five aspects of risk identification, estimation, evaluation, control and treatment.

 

Secondly, through the questionnaire and form refined by risk related parties, this paper clear and effective expounds the existing risk management problems. At the same time, the method of stress test is used to analyze the macro situation effectively, which can effectively measure the non-performing loans and default losses under the influence of the market.

 

Finally, this paper takes the flow sequence of personal housing loan as the main line, refines the solution to the existing problems to each link, and clearly put forwards the improvement measures to deal with all kinds of risks, in order to make the personal housing loan business of BoZhou BOCOM in a real sense to achieve a steady and orderly development.

 

KEYWORDS: BoZhou BOCOM;Personal housing loan;Risk Control

 

第一章    绪论

 

第一节    选题背景

 

20 世纪 80 年代中期,房改系列政策的出台及金融体系改革的相互作用,使得个人住房贷款业务顺势而生。个人住房贷款业务相较其他金融产品,具有低风险及操作流程简单程式化的特点,这使得它成为各大银行及金融机构争相发展的核心业务,同时也成为了我国城市居民购置刚需住房的首选融资渠道。

 

一、我国个人住房贷款开展情况

 

房地产业作为龙头发展行业,解决了我国大量的就业问题,同时也推动了诸如建材、化工、有色金属、钢铁、家具家电及金融业等诸多产业的发展。其中,对金融业的前行具有举足轻重的影响,由于,目前有 85%以上的购房者会通过金融机构发放贷款的方式支付剩余购房尾款,与此同时,金融机构便可通过此种方式将可支配资金通过较低风险渠道流向房贷市场,并获取较为可观的经济利润。

 

1-1 可以了解到我国个人住房贷款目前的发展势头极为迅猛,虽然,在很大程度上解决了居民购房融资问题及开发商回款难题,可这也标示着金融行业的个人住房按揭业务风险敞口正在逐步扩大。虽然我国的个人住房贷款业务已发展三十余年, 但相较于国际市场仍旧处于萌芽起步阶段,有较大的改进空间。因此,如何在不以牺牲资产质量的前提下,能够合理有效的发展业务便显得尤为重要。

二、房地产泡沫破裂对金融业的影响

 

房地产业的高烧始终不退,使得房产价格持续走高。因此,了解各国房地产历史中有关泡沫破裂事件所影射的经验教训是极为有必要的,应学会适时适度的投放个人住房贷款,防止因为泡沫破裂而导致大量不良贷款情况的发生。

 

日本在 20 世纪 90 年代初,由政府当局主动出击,强行挤爆了金融市场的郁金香泡沫。在如此强硬的政策手段下,房地产泡沫被不遗余力的挤出。在泡沫破裂前夕,各大银行的存款利率均处于低位,贷款利率也很利于贷款者,在土地价值虚高的情况下,大多数人通过购房或抵押土地的方式进行贷款,以期可以通过此种手段对现有资产进行保值或者升值操作。由于畸形的发展态势,银行因泡沫的急速膨胀破裂而出现了大量的不良贷款,最终,发展成为全国性的金融危机。

 

海南在 1993 年,因为房产业的泡沫破裂导致不良贷款率直线飙升,部分银行不良贷款率一度高达 60%以上。由于多数开发商过度解读南巡讲话及住房改革制度而导致总人口不过 656 万的海南岛出现了两万余家房地产开发公司,并在短短的三年时间里房价增长超过 4 倍,最终,这一惨剧以 600 多栋烂尾楼的搁置收场,仅国有银行的不良贷款就已经超过了 300 亿元。

 

美国在 2007 年,在金融杠杆推波助澜与监管部门的宽松管理的共同作用下,房地产业的泡沫破裂。在贷款操作过程中,银行加大了贷款投放力度,次级贷款(信用记录差、收入较低)大量发放,加速了房地产泡沫的形成,最终,形成了影响全球的次贷危机事件。

 

纵观历史,多次的房地产泡沫事件是我国开展个人住房贷款业务时,必当纳入风险考虑范围的前车之鉴。

 

三、亳州市区房地产发展情况

 

亳州市自 2016 年初,亳州市政府便着力发展房地产业及旅游业,政府大规模归集土地,吸引了大批的开发商拍地建房。为了使借款人可以顺利通过合法途径贷款购房,市政府金融办公室还联合多家银行搭建了我要贷款平台。

 

2016-2018 年,不足三年的时间里,市区房屋成交均价便已实现翻一番。加之,近几年城市规划中的旧城改造新城建设,使得刚需者急切购房,投机者盲目炒房。一二线城市的购房热潮已经逐渐褪去,而作为中小城市的亳州对这份热情却有增无减。房价持续走高,必将推进该区域的房地产业泡沫化,如何防范信贷业务风险,加强房贷区域投向管理便显得迫在眉睫。通过对亳州地区房贷款风险的管理研究,可以为同类城市的金融机构在开展个人住房贷款业务时的风险控制工作提供参考。

 

亳州地处三省交界,周边有诸如:涡阳、蒙城、太和这类县区内房价已高于亳

  

州市城区的县城,再而,考虑到城市发展及相关配套设施完善程度的问题,多数县

城居民会来亳置业。又因近两年碧桂园、中铁置业、恒大集团这类大型房企的进入,

加速了亳州市区的房价攀升,优质房企的进入也使得居民购置住房的欲望大大提

高。图 3-1 为近两年来亳州市城区住房均价走势图,依图可见,短短两年时间,住

房成交均价从 4119 /直线攀升至 6355 /,价格整整翻了一番。

受持续走高的价格影响,各大房产开发商纷纷来亳拍地,力求分得一杯羹。近

两年来,亳州地区的房地产市场异常火爆,曾多次出现一房难求的场面。

一、理论意义

金融业能否可持续稳定发展的重要因素便是风险控制,这也是金融业一直以来

重点研究的课题。房地产业与金融机构是相互合作的关系,本文将理论与实践相结

合,着力对借款人、房地产开发商及交通银行亳州分行三者进行深入解析,期望可

以对中小城市中极速发展个人住房贷款的商业银行在业务开展相关方面提供重要

的理论依据。

交通银行亳州分行开展个人住房贷款业务的时间较短,但近年来,逾期户数每

月持续攀升,并且需要依赖扣划开发商保证金来逾期借款人月还款的户数也在增

加,这已充分说明交通银行亳州分行在扩大业务发展的情况下应当将风险防控置于首位。鉴于此,本文将交通银行亳州分行个人住房贷款业务作为研究的对象,对交通银行亳州分行风险防控重点和潜在风险方向进行深入探析,力求获得解决交通银行亳州分行个人住房贷款业务的风险防控办法,力争在扩大业务规模的情况下,控制违约的风险,保证资产质量。同时,本文也可以为同业研究房贷风险提供有利的参考价值。

 

第三节    研究内容

 

本文以交通银行亳州分行自 2013 年开展个人住房贷款业务以来的数据为调研基础,深入探析各项问题的成因及可能引发的次贷问题,并通过定性及定量分析相结合的方式,对之提出切实可行的解决办法,完善交通银行亳州分行个人住房贷款的风险管理流程,最终旨在提升其风险防控能力。

 

第一部分:绪论。这一部分主要包括对研究的背景、意义、目的、内容及方法的介绍。简单介绍了现今我国个人住房贷款的综合情况及潜藏的风险问题,作为各大金融机构争相抢占的房贷市场,其所涉及的风险管理问题也在不断的暴露出来。首先,要确定问题的成因,其次,结合现有理论对之提出有效方案,最终,以交通银行亳州分行为例,借鉴市场共通性这一原理,将方法推广至开展同类业务的金融机构。

 

第二部分:理论综述与文献评述。首先,就交通银行亳州分行个人住房贷款业务中所涉及到的概念进行简单描述。其中涵盖:个人住房贷款业务含义、个人住房贷款所涉及的风险种类及风险管理相关理论等。其次,对个人住房贷款风险管理理论做了详细介绍。最后,又对国内外个人住房贷款研究的相关文献进行了总结和梳理。

 

第三部分:交通银行亳州分行个人住房贷款业务发展情况解析。这部分对交通银行亳州分行个人住房贷款业务发展现状进行了概述,进而对业务流程进行了详细介绍。最后,详细描述了风险管理的现状。

 

第四部分:交通银行亳州分行个人住房贷款风险管理表现及存在问题。利用调查问卷的方式对交通银行亳州分行现存风险重要程度进行分析,并利用层次分析法对风险管理进行综合评价。随后,利用基础数据对现有环境进行压力测试并得出测试结果。最后,指出交通银行亳州分行个人住房贷款风险管理存在的问题。

 

第五部分:交通银行亳州分行个人住房贷款风险控制对策。这部分主要结合前文分析的结果,提出有效的改进措施。

 

第四节    研究方法

 

文献研究方法:对国内外个人住房贷款研究的相关文献进行了总结和梳理,提

 

炼出所需的核心论点,为本文所提及的风险管理研究提供论点支持。

 

调查法:利用交通银行亳州分行从事个人住房贷款业务的相关人员对该业务开

 

展的管理风险情况的了解为前提,设计出具有针对性的调查问卷,为进一步的研究

 

及决策提供论据。

 

复合预测法:以交通银行亳州分行在开展个人住房贷款的实际情况数据为依

 

据,就利率变动、首付款缴纳比例变化等方面对房贷质量影响展开了压力测试。

 

第二章    相关理论综述

 

第一节    个人住房贷款相关概念

 

一、个人住房贷款的概念

 

个人住房贷款,即为个人住房抵押贷款,是指银行或其他相关金融机构向借款人发放的用于购买住房的贷款,并且通常会以借款热所购的房屋作为抵押[1]

 

二、个人住房贷款的分类

 

按照贷款资金的来源不同,可以将个人住房贷款分为:个人住房商业贷款、个人住房公积金贷款及个人住房组合贷款。由于,交通银行亳州分行开展的个人住房贷款业务中涵盖了上述三种形式的贷款方式,下面将对所提及的个人住房贷款概念进行简要描述。具体的内容可见表 2-1 所示。

 

2-1 交通银行亳州分行个人住房贷款分类表

种类名称

概念

全国各地市均设有住房公积金管理中心,运用申请公积金贷款的职工

个人住房公积金贷款

所缴纳的住房公积金,委托商业银行向购买、建造、翻建、大修自住

住房的住房公积金缴存人和在职期间缴存住房公积金的离退休职工

发放的房屋抵押贷款[2]

个人住房商业性贷款是商业银行向具有完全民事行为的借款人有偿

个人住房商业性贷款

发放的自影星贷款。借款人须将所购房产抵押至银行,且作为借款人

无力偿还贷款时的偿债担保抵押物。

个人住房组合型贷款是符合个人公积金贷款条件的借款人,由于受到

公积金贷款额度的限制因素,同时又向其他商业银行递交了剩余部分

个人住房组合型贷款

贷款的情况。借款人需要同时向商业银行及个人住房公积金中心递交

相关的贷款申请材料,并在商业银行及公积金中心均审核通过的情况

下予以放款。

 

三、个人住房贷款风险概念

 

风险是指,成本投入与成果收益之间的不确定性,通常可以分为侠义的风险与广义的风险。狭义的风险是指,损失方面的不确定性,说明从风险中必定是遭受损失,不可能从中获利。广义的风险是指,成本投入的不确定性,也可能是成果收益的不可评测性。

本文中对个人住房贷款的研究,使用的是狭义风险的概念,即指商业银行向借款人发放的个人住房贷款中所隐含损失的可能性,这种风险自贷款发放之日起便始终存在,直至贷款关系解除。商业银行在发放贷款时会预期其收益情况,但是,正因为风险的存在使得最终收益会小于预期值。

 

四、个人住房贷款风险的表现

 

商业银行始终存在的问题便是,短期资金来源与长期资金运用之间的矛盾,在银行目前经营的低成本负债中,多数为 5 年期以内的普通储蓄存款,而银行个人住房贷款中所承担的负债的年限通常为 20-30 年。个人住房贷款风险表现可分为六种类型,这六种风险的稍作变化,均会为借款人能否正常偿贷造成直观影响,其中包括:利率风险、市场风险、流动性风险、抵押物风险、信用风险及法律风险[3]

(一)利率风险

 

利率风险是指,由于个人住房贷款资金来源结构的源头所带来的限制,最终决定了,无论利率如何浮动,商业银行都会受到损失。如若利率上浮,商业银行就会受到所签订的贷款合同中利率的限制,而损失相应的机会成本;如若利率下降,借款人就会从现有的资本市场中再融资而进行提前还款,这就会使得商业银行无法得到原有预期的收益值。

 

(二)市场风险

 

市场风险是指,房地产市场的情况会直接影响到借款人抵押给银行的抵押物的价值,如果房地产市场经济下行,房价会随之下跌,当其价值跌破借款人心理承受范围时,就会出现逾期或者拒绝偿贷的可能性。

 

(三)流动性风险

 

流动性风险是指,由于个人住房贷款的资金多来源于储户们的短期存款,在商业银行将资金贷给借款人后,资金兑付就会受到限制,从而降低了资产的流动性。此外,流动性风险也包含,在借款人因某些原因拒绝偿贷后,该部分资金很难在短期内变现,在这一过程中,就会增加银行的资金流动性风险,如果在极端情况下,可能会出现商业银行因不良贷款激增,无力兑付储户存款而宣告破产的可能性。

(四)抵押物风险

 

抵押物风险是指,借款人通常会以其所贷款房屋作为抵押物,当抵押物价值受到诸多因素影响而下跌时,商业银行的资产亦会随之受到波及。此外,自然与人为等诸多灾害亦会导致抵押物的灭失风险。

 

(五)信用风险

 

信用风险是指,借款人在长达几十年的贷款中如若拒绝偿贷,银行就会遭受借款人失信而引发的信用风险。从理论上讲,银行应当收紧信贷政策,从严贷款。可

是,我国城镇居民目前所担负的住房价格与人均收入情况之比约为 151,国际市

 

场中此项比率仅为 61,为了解决我国居民住房这一民生问题,又不得不适度放开信贷政策,比如:降低首付比例、延长贷款年限或适当降低利率等,随之而来的便是,商业银行所要背负的信用风险就会不断加大。

 

(六)法律风险

 

法律风险是指,国家法律与现实情况的不配套性。比如,在借款人拒绝履行偿贷义务时,商业银行能否顺利执行对抵押物的处置,还要先考虑被执行人及其所抚养家属最低生活标准所必需的居住房屋和普通生活必需品是否已满足,只有在满足的条件下才可予以处置。

 

第二节    文献综述

 

一、国外研究现状

 

国外个人住房贷款的历史远久于国内,其已在多方面对个人住房贷款的风险管理及相关理论展开了研究,对个人住房管理形成了相对完善的体系。根据国外目前重点研究的几个方向进行总结并概括如下:

 

1)违约行为方面的研究

 

Karen M,Swarn Chatterjee2014[4]主要研究低金融知识水平个人住房借款人

 

是否会引起高风险抵押贷款和贷款违约,研究表明金融知识水平低的借款人会使违约率升高,因为他们并不了解抵押贷款固有的风险,缺乏基本金融常识导致了高风险。

 

M. Teresa Sánchez-Martínez2015[5]通过对西班牙有住房贷款的家庭金融风

 

险脆弱程度进行了研究,认为在金融环境发生变化时,易受到波动的家庭是自营职业女性为主的家庭,与初期设想不同的是,高等学历并不会对房贷家庭在金融危机影响中起到作用,违约情况与低学历家庭相差无几。

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